fondo landing auryn funds

Auryn Absolute Return
Un fondo que cambiará su idea

DE LO QUE ES POSIBLE
Un fondo
que rompe fronteras
Este es
Nuestro
liquidativo
Una metaestrategia
que controla
6 estrategias
Retorno absoluto
¿Por qué no convertirlo en el centro de su cartera?
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lo que nos hace diferentes
fondo frontera eficiente auryn funds
Un fondo
que rompe fronteras
AAR adopta un nuevo enfoque en los principios de la construcción de carteras.

Nuestro objetivo: una rentabilidad de 2 dígitos y volatilidad de 1.

Desde hace 200 años llevamos utilizando una estrategia predominante: Buy and Hold. Han pasado algo más de 50 años desde el último cambio de paradigma: la Frontera Eficiente, basada en la combinación de activos.

Harry Markowitz demostró que la combinación de activos para construir una cartera mejoraba los retornos esperados para cada nivel de riesgo.

Nuestra tesis es que una frontera eficiente basada en la combinación de activos es claramente mejorable, y no a través de la gestión activa sino basándola en la combinación de estrategias.

El resultado es un fondo único, construido para cumplir un objetivo de rentabilidad de dos dígitos y un objetivo de volatilidad de uno a través de la combinación de seis estrategias de retorno absoluto.

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AAR AURYN ABSOLUTE RETURN
fondo retorno absoluto auryn funds
Retorno absoluto
Retorno absoluto, independencia.
¿POR QUÉ NO CONVERTIRLO EN EL CENTRO DE SU CARTERA?

El buy and hold nos obliga a depender de las condiciones del mercado. Con este enfoque si el mercado sube ganamos dinero, si el mercado baja lo perdemos, en términos generales. El enfoque de retorno absoluto surge como respuesta a esta situación: Una variedad de técnicas que obtienen rentabilidades regulares y mantienen la volatilidad bajo control. Una cartera que se vuelve independiente de la dirección del mercado.

¿Por qué no convertirla en el centro
de su cartera?

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fondo estrategias auryn funds
AAR
Tendenciales
Reversión a la media
Valor Temporal
Multiactivo
Volatilidad
Team
Una metaestrategia que controla
6 estrategias
Auryn Funds ha dedicado sus esfuerzos al desarrollo de estrategias sistemáticas de retorno absoluto, y ha seleccionado seis de ellas para crear AAR.

Cada estrategia se basa en un concepto diferente para obtener alpha, generando un comportamiento único en términos de rentabilidad y volatilidad y absorbiendo volatilidad del conjunto. La metaestrategia les asigna ponderaciones de forma activa en función de sus resultados y de su volatilidad, obteniendo un comportamiento global estable en el tiempo.

El nuevo core
de una cartera moderada.

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Long Equity
Reversión a la media
Valor Temporal
Multiactivo
Volatilidad
Team
Volver
Rentabilidad anualizada:
Volatilidad anualizada:
Volatilidad máxima:
Volatilidad mínima:
Meses en positivo:
Retorno medio mensual
Retorno medio meses positivo
Retorno medio meses negativo
Mejor trimestre:
Peor trimestre:
Estrategia 1/6
Tendenciales

LOW VOLATILITY EURO

La estrategia invierte en acciones Europeas de baja volatilidad relativa denominadas en moneda Euro, seleccionadas aplicando criterios cuantitativos:

  • Baja volatilidad relativa
  • Momentum positivo
  • Rebalanceo semanal.

La cartera contiene hasta 30 valores, seleccionados de entre los 290 valores denominados en euros que componen el Índice Eurostoxx 600.

Con ello conseguimos resultados convexos: protegen en momentos de caída y participan en las subidas del mercado.

ADAPTIVE ASSET ALLOCATION

Estrategia que forma tres carteras en base al retorno a corto, medio y largo plazo de un universo de 11 activos globales ( Renta Variable, Renta Fija, REITS y Oro).

La asignación de pesos de cada cartera se realiza por mínima varianza.

Ante la posible falta de candidatos se utiliza cash.

Las carteras se rebalancean mensualmente.

Ficha técnica
Long Equity
Reversión a la media
Valor Temporal
Multiactivo
Volatilidad
Team
Volver
Rentabilidad anualizada:
Volatilidad anualizada:
Volatilidad máxima:
Volatilidad mínima:
Meses en positivo:
Retorno medio mensual
Retorno medio meses positivo
Retorno medio meses negativo
Mejor trimestre:
Peor trimestre:
Estrategia 2/6
Reversión a la media

Estrategias que persiguen obtener rendimientos derivados de patrones de comportamiento de reversión a la media seguidos por las cotizaciones de los activos.

Utilizan Futuros y ETFs sobre diversos Índices de Renta Variable y Renta Fija de Estados Unidos.

Se aplican modelos cuantitativos basados en criterios Técnicos sobre los movimientos de las cotizaciones de los activos.

Ficha técnica
Long Equity
Reversión a la media
Valor Temporal
Multiactivo
Volatilidad
Team
Volver
Rentabilidad anualizada:
Volatilidad anualizada:
Volatilidad máxima:
Volatilidad mínima:
Meses en positivo:
Retorno medio mensual
Retorno medio meses positivo
Retorno medio meses negativo
Mejor trimestre:
Peor trimestre:
Estrategia 3/6
Valor Temporal

Estrategias que persiguen obtener rendimientos derivados de la pérdida de valor temporal de las opciones.

Utilizan opciones simples y combinadas (Straddles) sobre el ETF SPY (ETF sobre el índice S&P 500).

Se aplican modelos cuantitativos basados en criterios Técnicos sobre el comportamiento del Índice S&P 500.

Ficha técnica
Long Equity
Reversión a la media
Valor Temporal
Multiactivo
Volatilidad
Team
Volver
Rentabilidad anualizada:
Volatilidad anualizada:
Volatilidad máxima:
Volatilidad mínima:
Meses en positivo:
Retorno medio mensual
Retorno medio meses positivo
Retorno medio meses negativo
Mejor trimestre:
Peor trimestre:
Estrategia 4/6
Multiactivo

La estrategia invierte en un universo diversificado de 19 materias primas. Explota tres efectos conocidos:

  • Carry (curva temporal)
  • Momentum
  • Volatilidad idiosincrática
Ficha técnica
Long Equity
Reversión a la media
Valor Temporal
Multiactivo
Volatilidad
Team
Volver
Rentabilidad anualizada:
Volatilidad anualizada:
Volatilidad máxima:
Volatilidad mínima:
Meses en positivo:
Retorno medio mensual
Retorno medio meses positivo
Retorno medio meses negativo
Mejor trimestre:
Peor trimestre:
Estrategia 5/6
Volatilidad

Estrategias Long/short sobre volatilidad que utilizan derivados y ETFs sobre el Índice VIX.

Así mismo, opera Spreads VIX-SPY para mantener la neutralidad.

Los modelos cuantitativos se basan en criterios técnicos tendenciales sobre el comportamiento de la Volatilidad Implícita de las opciones sobre el S&P500, recogida por el Índice VIX.

Ficha técnica
Long Equity
Reversión a la media
Valor Temporal
Multiactivo
Volatilidad
Team
Volver
Rentabilidad anualizada:
Volatilidad anualizada:
Volatilidad máxima:
Volatilidad mínima:
Meses en positivo:
Retorno medio mensual
Retorno medio meses positivo
Retorno medio meses negativo
Mejor trimestre:
Peor trimestre:
Estrategia 6/6
Team

Team es una cartera de fondos de inversión internacionales seleccionados mediante una metodología cuantitativa que valora:

  1. Peer to peer performance
  2. Calidad de la gestión
  3. Baja volatilidad

La selección se realiza según cada categoría y según cada clase de activo, reduciendo el universo invertible a menos de 100 nombres.

Los pesos en cada fondo se asignan utilizando presupuesto de riesgo para conseguir una cartera óptima.

Ficha técnica
fondo gráfica auryn funds
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Nuestro Liquidativo
Nuestros resultados han sido analizados de dos maneras.
09/01/2007
BackTest
11/05/2012
Forward
19/04/2013
Lanzamiento
auryn funds
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Rent. Anual. 21,06%
Vol. Anual 8,29%
Rent. Anual. 25,03%
Vol. Anual. 9,31%
Rent. Anual. 21,06%
Vol. Anual 8,29%
Rent. Anual. 25,03%
Vol. Anual. 9,31%
Un backtest desde el 09/01/2007 hasta el 11/05/2012
Un forwardtest desde el 11/05/2012 hasta el 19/04/2013
Los resultados son consistentes en rentabilidad y volatilidad anualizadas.
Sin embargo, al igual que usted, sabemos que los test y la realidad pueden diferir.
Por eso no hemos fijado un benchmark al uso para Auryn Absolute Return.
Hemos fijado un objetivo basado en los resultados obtenidos.
Y vamos a comparar la evolución real de nuestro valor liquidativo con dicho objetivo estimado a priori.
Te invitamos a acompañarnos y recibir información actualizada.
Total
5 años
2 años
1 año
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Estrategias
AURYN ABSOLUTE RETURN
00/00/00
AASABRA:LX
Auryn SICAV-SIF
Auryn Absolute Return
13,71 EUR
+0,04% (+0,29%)
Close 21/03/14
Rentabilidad anualizada:
Volatilidad anualizada:
Volatilidad máxima:
Volatilidad mínima:
Meses en positivo:
Retorno medio mensual
Retorno medio meses positivo
Retorno medio meses negativo
Mejor trimestre:
Peor trimestre:
Year to Date:
3 meses:
6 meses:
12 meses:
Desde lanzamiento (anualizada):